Moteur de trading de momentum (MTE)

Comprendre les plages RSI

• 0–30 : Survendu (rebond potentiel)

• 30–50 : Momentum baissier

• 50–70 : Momentum haussier

• 70–100 : Suracheté (retournement potentiel)

Activer les bornes RSI

Active les conditions d’entrée basées sur le RSI.
Peut être utilisé seul ou combiné avec d’autres indicateurs.

Option de symbole personnalisé

Permet de trader un actif en fonction du RSI d’un autre.
Exemple : acheter ETH lorsque le RSI du BTC est en zone survendue, car le BTC précède souvent les reprises du marché.

Sélection de l’unité de temps

Le comportement du RSI varie selon l’unité de temps :

• Horaire : nombreuses lectures extrêmes, retournements rapides

• Journalier : signaux plus fiables, moins fréquents

• Hebdomadaire : uniquement des points de retournement majeurs

Période RSI (défaut : 14)

• Périodes courtes (7–10) : plus sensible, atteint fréquemment les extrêmes

• Standard (14) : équilibre adapté à la plupart des stratégies

• Périodes longues (20–30) : plus lissé, moins de signaux mais plus puissants

Valeurs de bornes et opérateurs

Au lieu de règles fixes comme « acheter à 30, vendre à 70 », le MTE permet des conditions flexibles :

• Long lorsque RSI < 25 : uniquement en survente profonde

• Long lorsque RSI > 50 : confirmation de momentum

• Short lorsque RSI < 70 : épuisement précoce de tendance

Fonction fenêtre temporelle

Exemple :
« Le RSI était survendu au cours des 10 dernières barres »
au lieu de
« Le RSI est survendu maintenant ».

Permet de capter les rebonds après des lectures extrêmes.

SECTION 2.6 – INDICATEUR STOCHASTIQUE LENT

L’oscillateur Stochastique lent identifie les conditions de surachat et de survente en analysant la position du prix dans sa plage récente.

Différence entre le stochastique et le RSI

Alors que le RSI mesure le momentum, le stochastique mesure la position du prix dans sa plage.
Il est plus sensible aux niveaux de support et de résistance.

Période K (défaut : 10)

Période principale de calcul.
Des valeurs plus faibles augmentent la sensibilité et génèrent plus de signaux.

Période D (défaut : 5)

Lissage de la ligne signal.
C’est ce paramètre qui rend le Stochastique « lent ».

SmoothK (défaut : 3)

Lissage supplémentaire de la ligne K.
Réduit les faux signaux et les mouvements erratiques.

Pourcentage de hausse/baisse

Variation minimale requise pour confirmer la direction.
Évite les signaux déclenchés par de petites fluctuations.
Commencez avec 0,025 % (2,5 points de base).

Combinaisons efficaces

• Stochastique + RSI : Confirme les zones de surachat/survente

• Stochastique + Momentum : Confirmation de tendance

• Stochastique + Niveaux de prix : Validation des supports et résistances

SECTION 2.7 – CADRE D’INDICATEURS FLEXIBLES

Ce module puissant donne accès à plus de 10 indicateurs techniques supplémentaires, chacun avec des paramètres entièrement personnalisables.

VWAP (Volume Weighted Average Price)

Prix moyen d’entrée des traders institutionnels pondéré par le volume.
Un prix au-dessus du VWAP suggère un sentiment haussier, en dessous un sentiment baissier.
Le VWAP est surtout efficace sur les unités de temps intraday. Il se réinitialise chaque jour, ce qui le rend idéal pour les stratégies de day trading.

MFI (Money Flow Index)

RSI pondéré par le volume, intégrant à la fois le prix et le volume.

Interprétation des niveaux :

• Sous 20 : Survente avec faible volume (fort potentiel de rebond)

• 20–50 : Flux monétaire baissier

• 50–80 : Flux monétaire haussier

• Au-dessus de 80 : Surachat avec volume élevé (risque d’épuisement)

Souvent supérieur au RSI lorsque la confirmation par le volume est importante. Particulièrement efficace en crypto où les dynamiques de volume sont cruciales.

OBV (On Balance Volume)

Indicateur cumulatif de volume qui ajoute le volume lors des séances haussières et le soustrait lors des séances baissières.
Les divergences entre l’OBV et le prix précèdent souvent les retournements :

• OBV en hausse, prix stable : Accumulation (haussier)

• OBV en baisse, prix stable : Distribution (baissier)

Utilisez « Au-dessus de la SMA » pour confirmer la tendance ou « En hausse / En baisse » pour détecter les changements de momentum.

CMF (Chaikin Money Flow)

Mesure l’accumulation ou la distribution sur une période donnée. Valeurs entre -1 et +1 :

• Au-dessus de 0,05 : Pression acheteuse

• Sous -0,05 : Pression vendeuse

• Proche de 0 : Aucune direction claire

À privilégier comme outil de confirmation plutôt que comme signal principal. Un CMF élevé accompagné d’une cassure de prix suggère un mouvement durable.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Indicateur de momentum classique montrant la relation entre deux moyennes mobiles :

• Ligne MACD : MA rapide − MA lente

• Ligne Signal : EMA de la ligne MACD

• Histogramme : MACD − Signal

Options de déclenchement multiples :

• Croisements de lignes : Signaux traditionnels

• Direction de l’histogramme : Changements de momentum précoces

• Passage de la ligne zéro : Changement de tendance

Les types de moyennes (EMA, SMA, WMA, RMA) sont personnalisables selon les conditions de marché.

Stochastic RSI

Applique la formule stochastique aux valeurs du RSI, combinant les forces des deux indicateurs :

• Plus sensible que le RSI classique

• Plus précis pour identifier les points de retournement

• Très efficace en marchés en range

Paramètres disponibles : opérateurs distincts pour long/short, lissage K/D, niveaux seuils. Utilisable via croisements ou niveaux absolus.

ATR (Average True Range)

Mesure la volatilité pour un dimensionnement dynamique des positions et des stops :

• Filtre de volatilité : Trader uniquement lorsque la volatilité est dans une plage définie

• Mode cassure : Entrer lors d’une expansion de volatilité

Le multiplicateur détermine la sensibilité :

• Valeurs élevées (2–3x) pour les mouvements majeurs

• Valeurs faibles (1–1,5x) pour les ranges serrés

A/D (Accumulation / Distribution)

Similaire à l’OBV mais utilise la position du prix de clôture dans la fourchette de la bougie.
Les croisements d’EMA rapides/lentes fournissent des signaux.
Plus fiable que l’OBV sur les marchés avec gaps ou volumes irréguliers.

Surcharge de symbole personnalisé (Custom Symbol Override)

Fonctionnalité avancée permettant de calculer un indicateur sur un actif différent de celui tradé :

• Calculer les indicateurs du BTC tout en tradant des altcoins

• Surveiller des indices pour des trades sur actions individuelles

• Suivre des leaders sectoriels pour trader les actifs suiveurs

Application de fenêtre temporelle (Time Window)

Chaque indicateur peut déclencher un signal si la condition a été remplie dans les X dernières bougies :

• « Le MFI était sous 20 au cours des 5 dernières bougies »

• « Le MACD a croisé au cours des 10 dernières bougies »

• « Contact avec le VWAP au cours des 3 dernières bougies »

Permet de capturer des entrées retardées après un signal initial.

SECTION 2.8 & 2.9 – STRATÉGIES DE NIVEAUX DE PRIX

Les niveaux de prix créent des supports et résistances dynamiques basés sur les moyennes mobiles et les relations de prix.

Trois modes de fonctionnement

Mode Fourchette de Prix (Price Range Mode)

Vérifie si le prix se situe dans un certain pourcentage autour d’une moyenne mobile :

• Prix > 10 % au-dessus de la 100 EMA : Extension, short potentiel

• Prix > 5 % en dessous de la 50 SMA : Survente, long potentiel

Mode Croisement (Crossover Mode)

Croisements classiques de moyennes mobiles :

• MA rapide croise au-dessus de la MA lente : Haussier

• MA rapide croise en dessous de la MA lente : Baissier

Mode Variation de Prix (Price Change Mode)

Mesure la variation en pourcentage sur une période donnée :

• Prix en hausse > 10 % en 24 heures : Momentum long

• Prix en baisse > 5 % en 12 heures : Capitulation, short

Sélection de l’Actif (Asset Selection)

Possibilité de référencer d’autres actifs pour les conditions :

• Vérifier que BTC est au-dessus de la MA 200 avant d’acheter des altcoins

• Confirmer le momentum d’ETH avant de trader des tokens DeFi

• S’assurer de la force d’un indice avant des trades individuels

Sélection du Type de Moyenne Mobile (MA Type Selection)

• SMA : Moyenne simple, pondération égale

• EMA : Exponentielle, prix récents plus pondérés

• HMA : Hull MA, lag réduit, signaux plus rapides

Paramètres de Période (Period Settings)

• 8–21 : Tendance court terme

• 50–100 : Tendance moyen terme

• 200–300 : Tendance long terme

Pourcentage de Fourchette de Prix (Price Range Percentage)

Format décimal (0,1 = 10 %) :

• Conservateur : 0,05–0,10 (5–10 %)

• Modéré : 0,10–0,20 (10–20 %)

• Agressif : 0,20+ (20 %+)

Validation de l’Écart et de la Pente (Gap and Slope Validation)

• Écart (Gap) : Distance minimale entre niveaux de prix (éviter la convergence)

• Pente (Slope) : Angle minimal de la moyenne mobile (confirme la force de la tendance)

Logique des Opérateurs (Operator Logic)

Contrôle la relation entre le Niveau de Prix 1 et le Niveau de Prix 2 :

• “>” : Le Niveau 1 doit être au-dessus du Niveau 2

• “Aucun” : Pas de comparaison, évaluation indépendante

SECTION 3.0 – CONFIGURATION DE LA STRATÉGIE DE SORTIE

Une gestion correcte des sorties est souvent plus importante que les signaux d’entrée.
Le MTE propose des options de sortie de niveau institutionnel.

Pourcentage de Stop Loss

Risque initial par trade. Recommandations selon le type de stratégie :

• Scalping : 1–3 % (0,01–0,03)

• Day trading : 3–5 % (0,03–0,05)

• Swing trading : 5–10 % (0,05–0,10)

• Position trading : 10–20 % (0,10–0,20)

Des stops plus serrés entraînent plus de pertes, mais plus petites.
Des stops plus larges entraînent moins de pertes, mais plus importantes.

Pourcentage d’Objectif de Profit (Take Profit)

Niveau de sortie des trades gagnants. Doit maintenir un ratio risque/rendement favorable :

• Minimum 1:1 (TP = SL)

• Standard 2:1 (TP = 2× SL)

• Agressif 3:1+ (TP = 3× ou plus le SL)

Sortie sur Signal Opposé

Lorsqu’activé, ferme la position dès qu’un signal contraire apparaît.
Utile pour les stratégies toujours exposées au marché.
Désactive le take profit fixe afin d’éviter des sorties prématurées.

Système de Stop Loss Suiveur (Trailing Stop)

Activer le Trailing Stop
Active l’ajustement dynamique du stop lorsque le trade devient profitable.

Type de Trailing :

• Basé sur le prix : pourcentage depuis le prix actuel

• Basé sur les chandelles : sous les plus bas récents (long) ou au-dessus des plus hauts (short)

Niveau d’Activation
Profit minimum requis avant que le trailing démarre.
Empêche les sorties immédiates. Valeur courante : 2–5 %.

Distance de Trailing
Distance entre le stop et le prix :

• Serré (0,5–1 %) : sécurise vite les profits mais risque de sortie prématurée

• Standard (1–2 %) : approche équilibrée

• Large (2–5 %) : laisse plus de marge aux actifs volatils

Sorties Basées sur l’AMS

Utilise le Market Scorecard pour des sorties dynamiques :

• Sortir des longs si le score passe sous 30 (marché devient baissier)

• Sortir des shorts si le score dépasse 70 (marché devient haussier)

Modes de sortie :

• Aucun : l’AMS n’affecte pas les sorties

• TF1 / TF2 uniquement : surveillance sur un seul timeframe

• N’importe quel TF : un seul timeframe peut déclencher la sortie

• Tous les TF : tous doivent être d’accord (le plus conservateur)

Désactivation Sélective des Sorties

Contrôle fin des déclencheurs de sortie :

• Désactiver les sorties Flex Indicator : l’indicateur sert uniquement à entrer

• Désactiver les sorties AMS : le scorecard sert uniquement à entrer

• Désactiver les sorties Momentum : le momentum sert uniquement à entrer

• Désactiver les sorties Price Level : les niveaux de prix servent uniquement à entrer

Utile lorsque certains indicateurs déclenchent des sorties trop précoces.

Invalidation du Momentum

Sortie lorsque le momentum s’inverse d’un pourcentage défini.
Permet de capter rapidement les changements de tendance.
Mettre 0 pour désactiver.

Sortie Basée sur le Temps

Nombre maximum de barres (chandelles) pendant lesquelles une position peut être maintenue :

• Day trading : 10–50 barres

• Swing trading : 50–200 barres

• Position trading : 200+ barres

Évite de conserver indéfiniment des trades sans dynamique.

Stop Loss Basé sur l’ATR

Stops dynamiques basés sur la volatilité :

• Période : longueur de calcul de l’ATR (14 par défaut)

• Multiplicateur : distance en ATR (2–3 typique)

Ajuste automatiquement les stops :
plus larges en période volatile, plus serrés en période calme.

SECTION 4.0 – CONFIGURATION DE TRADING

Paramètres finaux contrôlant l’exécution de la stratégie et les alertes

Activer Long / Short

• Long uniquement : Pour le trading spot ou une approche axée sur les marchés haussiers

• Short uniquement : Pour les marchés baissiers ou les stratégies de couverture

• Les deux : Flexibilité complète sur tous les régimes de marché

Activer le Trading en Temps Réel

Utilise les données en temps réel pour générer des signaux en direct.
Lorsqu’il est désactivé, le système attend la clôture de la bougie.

• Activé : Signaux immédiats

• Désactivé : Signaux confirmés à la clôture

SECTION 4.1 – CONFIGURATION DES ALERTES

Moment des Alertes

Alertes de sortie immédiates

Envoie des notifications de sortie instantanément dès qu’une condition est déclenchée.

Délai d’alerte de performance

Attend le nombre de secondes spécifié avant d’envoyer les métriques de performance, afin de permettre à TradingView de calculer correctement les statistiques.

Configuration des messages

Personnalisez les messages d’alerte pour votre automatisation :

• Format simple : Commandes BUY/SELL basiques

• Format JSON : Données structurées pour webhooks

• Inclure la performance : Ajoute les métriques aux alertes

Messages d’intégration des bots

Les messages peuvent déclencher une exécution automatisée via :

• Webhooks TradingView

• Bots Discord / Telegram

• Plateformes d’automatisation personnalisées

• APIs d’exchanges

Formatez les messages selon les exigences de votre bot.

SECTION 4.2 – ALERTES DE GESTION DU RISQUE

Système de surveillance avancé pour évaluer et protéger la santé de la stratégie.

Alerte du ratio de Sharpe

Se déclenche lorsque les rendements ajustés au risque se détériorent.
Un ratio de Sharpe inférieur à 1,0 suggère un mauvais rapport risque/rendement.
En dessous de 0,5, une révision de la stratégie est nécessaire.

Alerte du ratio de Sortino

Similaire au ratio de Sharpe, mais ne pénalise que la volatilité négative.
Plus précis pour les stratégies à rendements asymétriques.
Particulièrement efficace pour les cryptomonnaies et autres actifs très volatils.

Alerte de pertes consécutives

Avertit en cas de séries de pertes :

• 2 pertes sur 3 trades : Variance normale

• 3 pertes sur 5 trades : Prudence requise

• 5 pertes consécutives ou plus : La stratégie peut être défaillante

Alerte de drawdown maximal

Baisse en pourcentage depuis le sommet :

• 10–20 % : Idéal pour les stratégies de trading

• 30–40 % et plus : Significatif, révision et ajustements des conditions d’entrée ou de sortie requis

Le paramètre de période détermine la fenêtre d’analyse.

Alerte de drawdown par trade

Compare le drawdown du trade en cours à la moyenne.
Un multiplicateur de 2× déclenche une alerte lorsque le drawdown actuel est deux fois supérieur à la normale.
Permet d’identifier rapidement les trades problématiques.