Macroeconomic
Risk Scorecard
Una instantánea del riesgo macroeconómico
Seis metodologías de recesión. Más de 30 indicadores económicos.
Propósito del Macroeconomic Risk Scorecard (MRS)
El MRS rastrea indicadores que históricamente preceden a las desaceleraciones económicas. Este marco de gestión de riesgos muestra cuándo las condiciones del mercado se están deteriorando.
7 métodos de previsión del riesgo de recesión
- Metodología Blockcircle: Métricas utilizadas por el comité oficial que determina las recesiones.
- Regla del PIB de 2 trimestres: Definición técnica tradicional.
- Curva de rendimientos: Ha precedido a todas las recesiones de EE. UU. desde 1955.
- Regla Sahm: Diseñada para activarse al inicio de una recesión.
- Estrés crediticio: Tasas de morosidad y condiciones crediticias.
- Indicadores adelantados: Compuesto prospectivo.
- Compuesto: Combinación de los seis métodos anteriores.
Uso de los puntajes de riesgo/oportunidad del GLS
Puntaje combinado por debajo de 40: condiciones históricamente favorables. Por encima de 60: riesgo elevado — considerar stops más ajustados, menor exposición o mayor liquidez.
El scorecard no predice recesiones. Expone los datos que históricamente las han precedido.
Vista multitemporal de la oferta monetaria global y la liquidez neta
Se utiliza una combinación de variables macroeconómicas consolidadas y ratios cuantitativos personalizados para evaluar posibles impulsos alcistas o caídas en relación con las clases de activos especulativos.
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