Macroéconomique
Scorecard du risque
Un instantané du risque macroéconomique
Six méthodologies de récession. Plus de 30 indicateurs économiques.
Objectif du Macroeconomic Risk Scorecard (MRS)
Le MRS suit des indicateurs qui ont historiquement précédé les ralentissements économiques. Ce cadre de gestion du risque met en évidence les moments où les conditions de marché se détériorent.
7 méthodes de prévision du risque de récession
- Méthodologie Blockcircle : indicateurs utilisés par le comité officiel de datation des récessions.
- GDP 2-Quarter Rule: Définition technique traditionnelle.
- Courbe des taux : a précédé chaque récession américaine depuis 1955.
- Règle de Sahm : conçue pour se déclencher au début d’une récession.
- Stress du crédit : taux de défaut et conditions de crédit.
- Indicateurs avancés : composite prospectif.
- Composite : combinaison des six méthodes ci-dessus
Utiliser les scores de risque/opportunité du GLS
Score combiné inférieur à 40 : conditions historiquement favorables. Au-dessus de 60 : risque élevé — envisager des stops plus serrés, une exposition réduite ou davantage de liquidités.
La scorecard ne prédit pas les récessions. Elle met en évidence les données qui les ont historiquement précédées.
Vue multi-unités de temps de la masse monétaire mondiale et de la liquidité nette
Une combinaison de variables macroéconomiques reconnues et de ratios quantitatifs personnalisés est utilisée pour évaluer les phases potentielles de hausse ou de repli des classes d’actifs spéculatifs.
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