Attribution des rendements à terme
Pour chaque dépôt d'initié passé, nous suivons le rendement futur réel à 7 j / 30 j / 90 j / 1 an et le comparons à SPY sur la même fenêtre. C'est la preuve de l'edge - sans tri sélectif, chaque dépôt noté est compté.
N dépôts: 0 · Notionnel: $0
Distribution des rendements
Chaque dépôt noté comme une observation. Queue droite positive = asymétrie d'alpha.
Aucun dépôt noté dans cette fenêtre de filtre pour le moment.
Performance par cohorte
Regroupez l'échantillon selon n'importe quelle dimension et comparez les rendements futurs moyens.
| Cohorte | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Gain 90 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune cohorte ne correspond encore à la fenêtre du filtre. | ||||||||||
Les rendements futurs sont calculés à partir des clôtures quotidiennes en utilisant comme point d'ancrage le premier jour de bourse à la date de transaction de chaque dépôt ou après. Rendement excédentaire = rendement du dépôt moins SPY sur la même fenêtre. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.