Pour chaque dépôt d'initié passé, nous suivons le rendement futur réel à 7 j / 30 j / 90 j / 1 an et le comparons à SPY sur la même fenêtre. C'est la preuve de l'edge - sans tri sélectif, chaque dépôt noté est compté.
N dépôts: 0 · Notionnel: $0
Distribution des rendements
Chaque dépôt noté comme une observation. Queue droite positive = asymétrie d'alpha.
Aucun dépôt noté dans cette fenêtre de filtre pour le moment.
Performance par cohorte
Regroupez l'échantillon selon n'importe quelle dimension et comparez les rendements futurs moyens.
Cohorte
N
7d avg
7d excess
30d avg
30d excess
90d avg
90d excess
365d avg
365d excess
Gain 90 j
Aucune cohorte ne correspond encore à la fenêtre du filtre.
Les rendements futurs sont calculés à partir des clôtures quotidiennes en utilisant comme point d'ancrage le premier jour de bourse à la date de transaction de chaque dépôt ou après. Rendement excédentaire = rendement du dépôt moins SPY sur la même fenêtre. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
