Attributie van forward rendement
Voor elke eerdere insidermelding volgen we het werkelijke forward rendement na 7d / 30d / 90d / 1 jr en vergelijken we dat met SPY over dezelfde periode. Dit is het bewijs van de edge - geen cherrypicking, elke gescoorde melding telt mee.
N meldingen: 0 · Notioneel: $0
Rendementsverdeling
Elke gescoorde melding als één waarneming. Positieve rechterstaart = alpha-scheefheid.
Nog geen gescoorde meldingen in deze filterperiode.
Prestaties per cohort
Groepeer de steekproef op elke dimensie en vergelijk de gemiddelde forward rendementen.
| Cohort | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Win 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen cohort past binnen de filterperiode. | ||||||||||
Forward rendementen worden berekend op basis van dagelijkse slotkoersen, met als anker de eerste handelsdag op of na de handelsdatum van elke melding. Overrendement = rendement van de melding min SPY over dezelfde periode. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.