من لوحة المعلومات إلى خط المعالجة
تُعدّ لوحة معلومات ذكاء السوق مفيدة للتحليل اليدوي واتخاذ القرار. غير أن بعض استراتيجيات التداول تتطلب سرعة واتساقًا وشمولًا لا يمكن للعمل اليدوي تقديمه. وتُحوّل واجهة برمجة التطبيقات الذكاء ذاته إلى خط معالجة بيانات يغذّي أنظمة اتخاذ القرار الآلية.
خذ في الاعتبار استراتيجية مراجحة عبر المنصات في أسواق التنبؤ. إذ تحتاج إلى مراقبة الأسعار على ست منصات في الوقت نفسه، وحساب العوائد الصافية بعد الرسوم، واكتشاف الفرص، والتنفيذ على منصتين في غضون ثوانٍ. ولا يستطيع شخص لديه ست علامات تبويب في المتصفح القيام بذلك باتساق. أما النظام الآلي الذي يستطلع واجهات برمجة التطبيقات فيستطيع.
ما الذي يُتيحه الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات
استقبال البيانات في الوقت الفعلي: سحب الأسعار الحالية والأحجام وعمق دفتر الأوامر من مصادر متعددة إلى نموذج بيانات موحّد. استرجاع البيانات التاريخية: الوصول إلى الأسعار والأحجام السابقة لأغراض الاختبار العكسي وتدريب النماذج. تشغيل التنبيهات: تلقّي إشعارات برمجية عند استيفاء شروط محددة. تنفيذ الأوامر: وضع الأوامر وتعديلها وإلغاؤها دون تدخل يدوي. مراقبة المحفظة: تتبّع جميع المراكز المفتوحة وأرباحها وخسائرها ومقاييس المخاطر الإجمالية برمجيًا.
لبنات بناء نظام آلي
يتألف نظام التداول الآلي العملي من عدة طبقات. تستقبل طبقة البيانات المعلومات من مصادر متعددة وتُطبّعها. وتُطبّق طبقة التحليل النماذج والمؤشرات والقواعد على البيانات المُطبّعة. وتُولّد طبقة الإشارات إشارات التداول عند استيفاء معايير التحليل. وتتصرف طبقة التنفيذ بناءً على الإشارات عن طريق وضع الأوامر. وتراقب طبقة المخاطر التعرض الإجمالي وتُنفّذ حدود المراكز.
يمكن بناء كل طبقة تدريجيًا. ولا يلزم أتمتة كل شيء دفعة واحدة. ويبدأ كثير من المتداولين باستقبال البيانات والتنبيهات آليًا مع الاحتفاظ بالتنفيذ اليدوي. ومع تنامي الثقة بالنظام، يُؤتمتون التنفيذ ثم في نهاية المطاف خط المعالجة بأكمله.
WebSocket مقابل REST للبيانات في الوقت الفعلي
تتطلب واجهات REST الاستطلاع: إذ يُرسل نظامك طلبًا، ويتلقى ردًا، وينتظر، ثم يكرر. وهذا بسيط لكنه يُدخل تأخيرًا مساويًا لفاصل الاستطلاع. وإذا كنت تستطلع كل 5 ثوانٍ، فقد تفوتك تحركات تحدث بين الاستطلاعات.
وتوفر اتصالات WebSocket بثًا في الوقت الفعلي: إذ يدفع الخادم التحديثات إلى نظامك فور حدوثها. وهذا أكثر تعقيدًا في التنفيذ، لكنه يُوفر بيانات في الوقت الفعلي بحق دون تأخير الاستطلاع. وبالنسبة للاستراتيجيات الحساسة للوقت مثل المراجحة، تُعدّ تغذيات WebSocket ضرورية. أما للاستراتيجيات ذات الأفق الأطول، فإن استطلاع واجهة REST على فواصل زمنية معقولة يكون كافيًا.
اعتبارات عملية
تُقيّد حدود معدل واجهة برمجة التطبيقات عدد مرات طلب البيانات. ويؤدي تجاوز الحدود إلى تقييد أو حظر مؤقت. ويُعدّ تصميم النظام لاحترام حدود المعدل مع الحفاظ على حداثة بيانات كافية اعتبارًا هندسيًا يؤثر على تصميم الاستراتيجية.
معالجة الأخطاء أمر بالغ الأهمية. فواجهات برمجة التطبيقات تتعطل، أو تُرجع بيانات غير متوقعة، أو تنقطع مؤقتًا. ويتعامل النظام الآلي الرصين مع هذه الإخفاقات بسلاسة: بإعادة المحاولة بتراجع أسّي، والرجوع إلى البيانات المخزنة مؤقتًا، وتنبيهك عندما لا يستطيع النظام العمل بصورة طبيعية. وأسوأ نتيجة هي نظام آلي يضع أوامر خاطئة لأنه عالج بيانات مشوّهة دون تحقق.
استكشف هذه الأدوات على Blockcircle: محرك اكتشاف التسعير الخاطئ لأسواق التنبؤ