Skip to main content
Lab · مجاني

مختبر كفاءة السوق

شغّل اختبارات كفاءة ضعيفة رسمية على أي رمز — الارتباط الذاتي، التتابعات، Ljung-Box، وإحصاءات نسبة التباين، كلٌّ بتفسير سهل. علامة APT تلائم انحدار Fama-French ثلاثي العوامل.

Efficiency Tester

Empirical weak-form tests — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT
US/global Yahoo symbol
Quick:
Pick a ticker and click "Run Tests". The lab fetches up to 10y of daily prices and runs four formal weak-form efficiency tests on the daily return series.
مختبرات ذات صلة
Lab
Sharpe / Treynor / Jensen
Compute every major risk-adjusted return ratio side-by-side.
Lab
Risk & Return Statistics
Compute E(r), σ², σ, Sharpe, skew, kurtosis from probabilistic or historical data.
Lab
Correlation Matrix
Visualize how assets co-move; quantify diversification benefit.
حول هذا الـ Lab

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

المنهجية

كل Lab مبني على رياضيات الكتب الدراسية القياسية (Bodie / Kane / Marcus، Fabozzi، Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

استشهد بهذه الأداة
Blockcircle Labs. (2026). مختبر كفاءة السوق. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
ليست نصيحة استثمارية. الأدوات لأغراض تعليمية وبحثية فقط.