Für jede vergangene Insider-Meldung verfolgen wir die tatsächliche Forward-Rendite nach 7T / 30T / 90T / 1J und vergleichen sie mit dem SPY über denselben Zeitraum. Das ist der Beweis für den Edge – kein Cherry-Picking, jede bewertete Meldung wird gezählt.
N Einreichungen: 0 · Nominalwert: $0
Renditeverteilung
Jede bewertete Meldung als eine Beobachtung. Positiver rechter Tail = Alpha-Schiefe.
Noch keine bewerteten Einreichungen in diesem Filterzeitraum.
Performance nach Kohorte
Gruppiere die Stichprobe nach beliebiger Dimension und vergleiche die mittleren Forward-Renditen.
Kohorte
N
7d avg
7d excess
30d avg
30d excess
90d avg
90d excess
365d avg
365d excess
90T-Trefferquote
Noch keine Kohorte entspricht dem Filterfenster.
Forward-Renditen werden aus den Tagesschlusskursen berechnet, wobei der erste Handelstag am oder nach dem Handelsdatum jeder Meldung als Anker dient. Überrendite = Meldungsrendite minus SPY über denselben Zeitraum. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
