Forward-Return-Attribution
Für jede vergangene Insider-Meldung verfolgen wir die tatsächliche Forward-Rendite nach 7T / 30T / 90T / 1J und vergleichen sie mit dem SPY über denselben Zeitraum. Das ist der Beweis für den Edge – kein Cherry-Picking, jede bewertete Meldung wird gezählt.
N Einreichungen: 0 · Nominalwert: $0
Renditeverteilung
Jede bewertete Meldung als eine Beobachtung. Positiver rechter Tail = Alpha-Schiefe.
Noch keine bewerteten Einreichungen in diesem Filterzeitraum.
Performance nach Kohorte
Gruppiere die Stichprobe nach beliebiger Dimension und vergleiche die mittleren Forward-Renditen.
| Kohorte | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | 90T-Trefferquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Kohorte entspricht dem Filterfenster. | ||||||||||
Forward-Renditen werden aus den Tagesschlusskursen berechnet, wobei der erste Handelstag am oder nach dem Handelsdatum jeder Meldung als Anker dient. Überrendite = Meldungsrendite minus SPY über denselben Zeitraum. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.