CAPM-Rechner

Beta-Regression, erwartete Rendite und Eigenkapitalkosten — mit Live-Risikofreisatz und historischer Marktprämie für jedes Land.

CAPM-Rechner

Beta-Regression, erwartete Rendite und Eigenkapitalkosten

Führe eine OLS-Regression aus: . β misst, wie stark die Aktie mit dem Markt schwankt. R² zeigt den Anteil der Varianz, der systematisch ist.

Vorgeladene Beispiele

Ticker

Zeitraum

Marktindex (auto)

The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.

Jedes Lab basiert auf der Standard-Lehrbuchmathematik (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

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