Markteffizienz-Tester

Führen Sie formelle Schwacheffizienz-Tests für jedes Ticker durch — Autokorrelation, Runs, Ljung-Box und Varianzverhältnis-Statistiken, jeweils mit Klartextinterpretation. Der APT-Tab passt eine Fama-French-Drei-Faktor-Regression an.

Effizienz-Tester

Empirische Schwachform-Tests — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT

Ticker

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Zeitraum

Quick:

Ticker wählen und auf "Tests ausführen" klicken. Das Lab holt bis zu 10 Jahre Tagespreise und führt vier formale Schwachform-Effizienztests auf der täglichen Renditereihe aus.

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

Jedes Lab basiert auf der Standard-Lehrbuchmathematik (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

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