La plupart des indicateurs sont principalement du bruit
La vérité inconfortable à propos des indicateurs techniques est que la plupart d'entre eux, la plupart du temps, ne sont que du bruit. Le RSI oscillant entre 40 et 60 ne vous dit pas grand-chose. Une moyenne mobile sur un actif dans un marché agité génère constamment de faux signaux de croisement. Le volume lors d'une journée calme transmet une information minimale.
Le signal émerge aux extrêmes et aux convergences. Un RSI inférieur à 20 ou supérieur à 80 porte plus d'informations qu'un RSI à 50. Un pic de volume 3 fois supérieur à la moyenne porte plus d'informations qu'un volume moyen. Plusieurs indicateurs convergeant vers le même signal portent plus d'informations que n'importe quel indicateur individuel.
Filtrer pour obtenir du signal
L'approche pratique consiste à filtrer de manière agressive. N'agissez sur les indicateurs que lorsqu'ils atteignent des lectures extrêmes. Ne faites confiance qu'aux signaux confirmés par plusieurs indicateurs indépendants. Ne négociez que des configurations où le rapport signal/bruit est suffisamment élevé pour que la lecture de l'indicateur soit véritablement inhabituelle, et non une simple fluctuation de routine.
Ce filtrage réduit considérablement le nombre de signaux que vous recevez, ce qui est précisément le but. Des signaux moins nombreux mais de meilleure qualité conduisent à de meilleures décisions qu'un flux constant de lectures ambiguës. La discipline d'attendre des conditions à haut signal est ce qui distingue l'utilisation rentable des indicateurs de la simple observation non rentable.