Pourquoi Backtested Sharpe Ratios Are Almost Always Too High

A backtested Sharpe de 2.5 will almost certainly be lower dans live trading. Comprendre Pourquoi helps you set realistic expectations et avoid overfitting.

Écrit par

Équipe Blockcircle

Intelligence des marchés financiers couvrant crypto, actions, matières premières, métaux précieux et marchés de prédiction.

Pourquoi Backtested Sharpe Ratios Are Almost Always Too High | Blockcircle