Visualiseur de Frontière Efficiente

Résolvez le problème moyenne-variance de Markowitz sur tout panier de 2-15 tickers. Visualisez la frontière efficiente, le MVP, le portefeuille tangent et la Ligne du Marché des Capitaux — le tout à partir de données de marché en direct.

Visualiseur de frontière efficiente

Optimisation moyenne-variance de Markowitz avec données de marché en direct

Actifs (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

Période

Position max

Long uniquement (pas de short)Inclure l'actif sans risque (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Chaque Lab est ancré dans les mathématiques standard des manuels (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Loading

Visualiseur de Frontière Efficiente