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Lab · Gratuit

Visualiseur de Frontière Efficiente

Résolvez le problème moyenne-variance de Markowitz sur tout panier de 2-15 tickers. Visualisez la frontière efficiente, le MVP, le portefeuille tangent et la Ligne du Marché des Capitaux — le tout à partir de données de marché en direct.

Visualiseur de frontière efficiente

Optimisation moyenne-variance de Markowitz avec données de marché en direct
Actifs (2-15)
?SPY
?AGG
?GLD
?VEU
?BTC-USD
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Sliders for weights and correlation; see how σ shifts.
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Risk profile questionnaire then recommended allocation plus 10y backtest.
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Compute E(r), σ², σ, Sharpe, skew, kurtosis from probabilistic or historical data.
À propos de ce Lab

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Méthodologie

Chaque Lab est ancré dans les mathématiques standard des manuels (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Citer cet outil
Blockcircle Labs. (2026). Visualiseur de Frontière Efficiente. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
Pas un conseil en investissement. Outils à des fins éducatives et de recherche uniquement.