CAPM計算機

ベータ回帰、期待リターン、株主資本コスト——ライブのリスクフリーレートと任意の国の過去株式プレミアムで。

CAPM 計算機

ベータ回帰、期待リターン、株主資本コスト

OLS 回帰を実行する: . β は株式が市場と連動する強さを表す。R² は分散のうち市場で説明できる割合を示す。

プリロード例

ティッカー

期間

市場指数 (自動)

The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.

すべてのラボは標準的な教科書の数学に基づいています（Bodie / Kane / Marcus、Fabozzi、Tandelilin）。 Read the full methodology in the How It Works panel above.

Loading