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Lab · 無料市場効率性テスター
任意のティッカーで正式な弱効率性検定を実行——自己相関、ラン、Ljung-Box、分散比統計を、それぞれ平易な解釈付きで。APTタブはFama-French3ファクター回帰を当てはめます。
インタラクティブ・ラボ
効率性テスター
ウィークフォームの実証検定 — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT
US/global Yahoo symbol
ティッカーを選び "検定を実行" をクリックする。本ラボは最大 10 年の日次価格を取得し、日次リターンに対して 4 種類の公式なウィークフォーム検定を実行する。
関連ラボ
このラボについて
The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).
方法論
すべてのラボは標準的な教科書の数学に基づいています（Bodie / Kane / Marcus、Fabozzi、Tandelilin）。 Read the full methodology in the How It Works panel above.
このツールを引用
Blockcircle Labs. (2026). 市場効率性テスター. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
投資アドバイスではありません。ツールは教育および研究目的のみです。