Atribuição de Retorno Futuro
Para cada registo de insider passado, acompanhamos o retorno futuro real aos 7d / 30d / 90d / 1ano e comparamo-lo com o SPY na mesma janela. Esta é a prova da vantagem — sem seleção tendenciosa, cada registo pontuado é contabilizado.
N registros: 0 · Nocional: $0
Distribuição de retornos
Cada registo pontuado como uma observação. Cauda direita positiva = enviesamento de alpha.
Nenhum filing pontuado neste intervalo de filtro ainda.
Performance por coorte
Agrupe a amostra por qualquer dimensão e compare os retornos futuros médios.
| Coorte | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Ganho 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda nenhum cohort corresponde à janela de filtro. | ||||||||||
Os retornos futuros são calculados a partir dos fechos diários, usando como âncora o primeiro dia de negociação na data de operação de cada registo ou após ela. Retorno excedente = retorno do registo menos SPY na mesma janela. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.