По каждой прошлой заявке инсайдера мы отслеживаем фактическую форвардную доходность за 7 дн. / 30 дн. / 90 дн. / 1 год и сравниваем её с SPY за тот же период. Это доказательство преимущества — без выборочной подгонки, учитывается каждая оценённая заявка.
N заявок: 0 · Номинал: $0
Распределение доходности
Каждая оценённая заявка — одно наблюдение. Положительный правый хвост = смещение в сторону альфы.
В этом фильтре пока нет оценённых заявок.
Результативность по когортам
Сгруппируйте выборку по любому измерению и сравните среднюю форвардную доходность.
Когорта
N
7d avg
7d excess
30d avg
30d excess
90d avg
90d excess
365d avg
365d excess
Победы за 90д
Пока ни одна когорта не соответствует окну фильтра.
Форвардная доходность рассчитывается по дневным закрытиям, где якорем служит первый торговый день в дату сделки заявки или после неё. Избыточная доходность = доходность заявки минус SPY за тот же период. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
