Атрибуция форвардной доходности
По каждой прошлой заявке инсайдера мы отслеживаем фактическую форвардную доходность за 7 дн. / 30 дн. / 90 дн. / 1 год и сравниваем её с SPY за тот же период. Это доказательство преимущества — без выборочной подгонки, учитывается каждая оценённая заявка.
N заявок: 0 · Номинал: $0
Распределение доходности
Каждая оценённая заявка — одно наблюдение. Положительный правый хвост = смещение в сторону альфы.
В этом фильтре пока нет оценённых заявок.
Результативность по когортам
Сгруппируйте выборку по любому измерению и сравните среднюю форвардную доходность.
| Когорта | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Победы за 90д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пока ни одна когорта не соответствует окну фильтра. | ||||||||||
Форвардная доходность рассчитывается по дневным закрытиям, где якорем служит первый торговый день в дату сделки заявки или после неё. Избыточная доходность = доходность заявки минус SPY за тот же период. Прошлые результаты не гарантируют будущих.