จากแดชบอร์ดสู่ไปป์ไลน์
แดชบอร์ดข่าวกรองตลาดมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง แต่กลยุทธ์การเทรดบางประเภทต้องการความเร็ว ความสม่ำเสมอ และความครอบคลุมที่การดำเนินการด้วยตนเองไม่สามารถให้ได้ API แปลงข่าวกรองเดียวกันให้เป็นไปป์ไลน์ข้อมูลที่ป้อนระบบตัดสินใจอัตโนมัติ
ลองพิจารณากลยุทธ์ arbitrage ข้ามแพลตฟอร์มในตลาดทำนาย คุณต้องตรวจสอบราคาบนหกแพลตฟอร์มพร้อมกัน คำนวณผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม ตรวจจับโอกาส และดำเนินการบนสองแพลตฟอร์มภายในไม่กี่วินาที มนุษย์ที่มีแท็บเบราว์เซอร์หกแท็บเปิดอยู่ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ ระบบอัตโนมัติที่ poll API สามารถทำได้
สิ่งที่การเข้าถึง API ช่วยให้ทำได้
การรับข้อมูลแบบเรียลไทม์: การดึงราคาปัจจุบัน วอลุ่ม และความลึก order book จากหลายแหล่งเข้าสู่โมเดลข้อมูลแบบรวม การดึงข้อมูลย้อนหลัง: การเข้าถึงราคาและวอลุ่มในอดีตสำหรับการทำ backtesting และการฝึกโมเดล การกระตุ้นการแจ้งเตือน: การรับการแจ้งเตือนเชิงโปรแกรมเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดถูกตอบสนอง การดำเนินการคำสั่ง: การวาง แก้ไข และยกเลิกคำสั่งโดยไม่มีการแทรกแซงด้วยมือ การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ: การติดตามตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด P&L และตัวชี้วัดความเสี่ยงรวมเชิงโปรแกรม
องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติ
ระบบการเทรดอัตโนมัติเชิงปฏิบัติมีหลายชั้น ชั้นข้อมูลรับและปรับมาตรฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง ชั้นการวิเคราะห์ใช้โมเดล ตัวชี้วัด หรือกฎกับข้อมูลที่ปรับมาตรฐานแล้ว ชั้นสัญญาณสร้างสัญญาณการเทรดเมื่อเกณฑ์การวิเคราะห์ถูกตอบสนอง ชั้นการดำเนินการกระทำต่อสัญญาณโดยการวางคำสั่ง ชั้นความเสี่ยงตรวจสอบการเปิดรับความเสี่ยงรวมและบังคับใช้ขีดจำกัดตำแหน่ง
แต่ละชั้นสามารถสร้างขึ้นทีละน้อยได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติในครั้งเดียว เทรดเดอร์จำนวนมากเริ่มต้นด้วยการรับข้อมูลอัตโนมัติและการแจ้งเตือนในขณะที่ยังดำเนินการด้วยมือ เมื่อความมั่นใจในระบบเพิ่มขึ้น พวกเขาก็ทำการดำเนินการเป็นอัตโนมัติและในที่สุดก็ทำไปป์ไลน์ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ
WebSocket กับ REST สำหรับข้อมูลเรียลไทม์
REST API จำเป็นต้องมีการ polling: ระบบของคุณส่งคำขอ รับคำตอบ รอ และทำซ้ำ สิ่งนี้ง่ายแต่แนะนำความล่าช้าเท่ากับช่วงเวลาการ poll ของคุณ ถ้าคุณ poll ทุก 5 วินาที คุณอาจพลาดการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างการ poll
การเชื่อมต่อ WebSocket ให้การสตรีมแบบเรียลไทม์: เซิร์ฟเวอร์ผลักการอัปเดตไปยังระบบของคุณเมื่อเกิดขึ้น สิ่งนี้ซับซ้อนกว่าในการใช้งาน แต่ให้ข้อมูลเรียลไทม์ที่แท้จริงโดยไม่มีความล่าช้าของการ polling สำหรับกลยุทธ์ที่ไวต่อเวลาเช่น arbitrage ฟีด WebSocket เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับกลยุทธ์ที่มีขอบเขตเวลายาวกว่า การ polling REST API ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เพียงพอ
ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติ
ขีดจำกัดอัตรา API จำกัดความถี่ที่คุณสามารถขอข้อมูลได้ การเกินขีดจำกัดส่งผลให้เกิดการ throttling หรือการแบนชั่วคราว การออกแบบระบบของคุณให้เคารพขีดจำกัดอัตราในขณะที่รักษาความสดใหม่ของข้อมูลที่เพียงพอเป็นข้อพิจารณาทางวิศวกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบกลยุทธ์
การจัดการข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญ API ล้มเหลว ส่งคืนข้อมูลที่ไม่คาดคิด หรือออฟไลน์ชั่วคราว ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งจัดการกับความล้มเหลวเหล่านี้อย่างราบรื่น: ลองใหม่ด้วย exponential backoff ย้อนกลับไปที่ข้อมูลที่แคชไว้ และเตือนคุณเมื่อระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคือระบบอัตโนมัติที่วางคำสั่งไม่ถูกต้องเพราะประมวลผลข้อมูลที่ผิดรูปแบบโดยไม่มีการตรวจสอบ
สำรวจเครื่องมือเหล่านี้บน Blockcircle: Prediction Markets Mispricing Engine