เมทริกซ์สหสัมพันธ์ช่วยสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดีขึ้นอย่างไร

การเข้าใจว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวร่วมกันอย่างไร และความสัมพันธ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสภาพแวดล้อมตลาดต่างๆ คือรากฐานของการกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ