Heatmap แสดงอะไร
Correlation heatmap แสดงความสัมพันธ์แบบคู่ระหว่างสินทรัพย์ทุกชิ้นในพอร์ตของคุณ (หรือ watchlist) ในรูปของเมทริกซ์ที่เข้ารหัสด้วยสี สีแดงเข้มแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกสูง (สินทรัพย์เคลื่อนไหวด้วยกัน) สีน้ำเงินเข้มแสดงความสัมพันธ์เชิงลบสูง (สินทรัพย์เคลื่อนไหวตรงข้ามกัน) สีขาวหรืออ่อนแสดงความสัมพันธ์ต่ำ (สินทรัพย์เคลื่อนไหวอย่างอิสระ)
ในชั่วพริบตา heatmap บอกคุณว่าพอร์ตของคุณมีการกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงเพียงใด heatmap ที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเข้มหมายความว่าสถานะของคุณมีความสัมพันธ์สูงและพอร์ตของคุณทำหน้าที่เหมือนการเดิมพันที่กระจุกตัวเดียว heatmap ที่มีสีแดง น้ำเงิน และขาวผสมกันหมายความว่าคุณมีการกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงข้ามตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
การอ่านคลัสเตอร์
สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์รวมตัวกันบน heatmap คลัสเตอร์ของโทเคนคริปโตที่มีความสัมพันธ์สูง (BTC, ETH, SOL แสดงความสัมพันธ์เหนือ 0.7) บอกคุณว่าสถานะเหล่านี้ส่วนใหญ่ซ้ำซ้อนจากมุมมองความเสี่ยง การถือทั้งสามให้การกระจายความเสี่ยงน้อยกว่าจำนวนสามสินทรัพย์ที่บ่งบอก
สินทรัพย์ที่แสดงความสัมพันธ์ต่ำหรือเชิงลบต่อคลัสเตอร์หลักคือตัวกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณ ทองที่แสดงความสัมพันธ์ต่ำต่อคลัสเตอร์คริปโตของคุณ สถานะตลาดทำนายที่แสดงความสัมพันธ์ใกล้ศูนย์ต่อการถือครองหุ้นและคริปโตของคุณ เหล่านี้คือสถานะที่ปกป้องพอร์ตของคุณจริงในช่วง drawdown ของคลัสเตอร์ที่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ที่แปรผันตามเวลา
Heatmap หนึ่งให้ภาพถ่ายแก่คุณ ชุดของ heatmap ตลอดเวลาแสดงให้คุณเห็นว่าโครงสร้างความสัมพันธ์กำลังพัฒนาอย่างไร หากความสัมพันธ์ภายในคลัสเตอร์คริปโตของคุณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา พอร์ตของคุณกำลังกระจุกตัวมากขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปลี่ยนสถานะ หากความสัมพันธ์กำลังลดลง การกระจายความเสี่ยงของคุณกำลังดีขึ้น
การเปรียบเทียบ heatmap ปัจจุบันกับ heatmap จากช่วงที่มีความเครียดสูง (เช่น มีนาคม 2020 หรือ พฤศจิกายน 2022) แสดงให้คุณเห็นว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณดูเป็นอย่างไรในช่วงที่การกระจายความเสี่ยงสำคัญที่สุด
ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้
เมื่อ heatmap เปิดเผยการกระจุกตัวที่มากเกินไป: ลดสถานะในคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด เพิ่มสถานะในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่ำ หรือลดการเปิดเผยพอร์ตโดยรวม เมื่อ heatmap แสดงการกระจายความเสี่ยงที่ดี: คุณสามารถรักษาขนาดสถานะปัจจุบันได้ด้วยความมั่นใจว่าความเสี่ยงของคุณกระจายอย่างแท้จริงข้ามตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนที่เป็นอิสระ
สำรวจเครื่องมือเหล่านี้บน Blockcircle: Prediction Markets Mispricing Engine