ทำไม Sharpe Ratio ที่ Backtest แล้วเกือบจะสูงเกินไปเสมอ

Sharpe ที่ backtest ที่ 2.5 จะเกือบแน่นอนต่ำกว่าในการเทรดสด การเข้าใจว่าทำไมจะช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงและหลีกเลี่ยง overfitting