การวิเคราะห์ผลตอบแทนล่วงหน้า
สำหรับทุกรายงานคนวงในในอดีต เราติดตามผลตอบแทนล่วงหน้าจริงที่ 7 วัน / 30 วัน / 90 วัน / 1 ปี และเปรียบเทียบกับ SPY ในช่วงเวลาเดียวกัน นี่คือหลักฐานของเอดจ์ - ไม่มีการเลือกเฉพาะที่ดี ทุกรายงานที่ให้คะแนนถูกนับ
N ไฟล์: 0 · มูลค่าตามสัญญา: $0
การกระจายผลตอบแทน
ทุกรายงานที่ให้คะแนนเป็นหนึ่งจุดสังเกต หางขวาเป็นบวก = ความเอนเอียงของอัลฟ่า
ยังไม่มีไฟล์ที่ผ่านการให้คะแนนในช่วงตัวกรองนี้
ผลการดำเนินงานตาม Cohort
จัดกลุ่มตัวอย่างตามมิติใดก็ได้และเปรียบเทียบผลตอบแทนล่วงหน้าเฉลี่ย
| Cohort | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Win 90 วัน |
|---|
| ยังไม่มี cohort ที่ตรงกับช่วงตัวกรอง |
ผลตอบแทนล่วงหน้าคำนวณจากราคาปิดรายวันโดยใช้วันทำการแรกในหรือหลังวันที่เทรดของแต่ละรายงานเป็นจุดอ้างอิง ผลตอบแทนส่วนเกิน = ผลตอบแทนของรายงานลบด้วย SPY ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ผลในอนาคต
