Skip to main content
Lab · Miễn phí

Máy tính CAPM

Hồi quy beta, lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu — với lãi suất phi rủi ro trực tiếp và phần bù thị trường lịch sử cho bất kỳ quốc gia nào.

Máy tính CAPM

Hồi quy beta, lợi suất kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu

Chạy hồi quy OLS: . β đo lường mức độ cổ phiếu di chuyển theo thị trường. R² cho biết tỷ lệ phương sai có nguồn gốc hệ thống.

Ví dụ có sẵn
Lab liên quan
Lab
Security Market Line
Plot the SML; find under and overpriced assets via Jensen's α.
Lab
Risk & Return Statistics
Compute E(r), σ², σ, Sharpe, skew, kurtosis from probabilistic or historical data.
Lab
Correlation Matrix
Visualize how assets co-move; quantify diversification benefit.
Về Lab này

The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.

Phương pháp

Mỗi Lab dựa trên toán học sách giáo khoa tiêu chuẩn (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Trích dẫn công cụ này
Blockcircle Labs. (2026). Máy tính CAPM. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
Không phải là lời khuyên đầu tư. Công cụ chỉ dành cho mục đích giáo dục và nghiên cứu.
Máy tính CAPM miễn phí với hồi quy β trực tiếp — Blockcircle Labs | Blockcircle