Máy tính CAPM

Hồi quy beta, lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu — với lãi suất phi rủi ro trực tiếp và phần bù thị trường lịch sử cho bất kỳ quốc gia nào.

CAPM Calculator

Beta regression, expected return, and cost of equity

Run an OLS regression: . β captures how strongly the stock moves with the market. R² tells you what fraction of variance is systematic.

Ví dụ có sẵn

Ticker

Period

Market index (auto)

The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.

Mỗi Lab dựa trên toán học sách giáo khoa tiêu chuẩn (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.