Skip to main content
Lab · Miễn phí

Trình kiểm tra hiệu quả thị trường

Chạy các kiểm định hiệu quả dạng yếu chính thức trên bất kỳ mã chứng khoán nào — tự tương quan, runs, Ljung-Box và thống kê tỷ lệ phương sai, mỗi cái đều có giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản. Tab APT khớp hồi quy ba nhân tố Fama-French.

Bộ kiểm định hiệu quả

Kiểm định thực nghiệm dạng yếu — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT
US/global Yahoo symbol
Quick:
Chọn mã và nhấn "Chạy kiểm định". Phòng lab lấy tối đa 10 năm giá ngày và chạy bốn kiểm định hiệu quả dạng yếu chính thức trên chuỗi lợi suất hàng ngày.
Lab liên quan
Lab
Sharpe / Treynor / Jensen
Compute every major risk-adjusted return ratio side-by-side.
Lab
Risk & Return Statistics
Compute E(r), σ², σ, Sharpe, skew, kurtosis from probabilistic or historical data.
Lab
Correlation Matrix
Visualize how assets co-move; quantify diversification benefit.
Về Lab này

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

Phương pháp

Mỗi Lab dựa trên toán học sách giáo khoa tiêu chuẩn (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Trích dẫn công cụ này
Blockcircle Labs. (2026). Trình kiểm tra hiệu quả thị trường. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
Không phải là lời khuyên đầu tư. Công cụ chỉ dành cho mục đích giáo dục và nghiên cứu.
Bộ kiểm tra Hiệu quả Thị trường — Runs test, tự tương quan, tỷ số phương sai | Blockcircle