CAPM-calculator
Bèta-regressie, verwacht rendement en kostenvoet van het eigen vermogen, berekend met een live risicovrije rente en de historische aandelenpremie voor elk land.
CAPM-calculator
Voer een OLS-regressie uit: . β geeft aan hoe sterk het aandeel met de markt meebeweegt. R² vertelt welk deel van de variantie systematisch is.
The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.
Elk lab is gebaseerd op standaard studieboekwiskunde (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.