Value at Risk e Suas Limitações
Value at Risk se tornou a medida padrão de risco de portfólio após os anos 1990. É útil como métrica resumo, mas suas limitações são significativas e bem documentadas.
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Value at Risk se tornou a medida padrão de risco de portfólio após os anos 1990. É útil como métrica resumo, mas suas limitações são significativas e bem documentadas.