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Lab · Grátis

Testador de Eficiência de Mercado

Execute testes formais de eficiência fraca em qualquer ticker — autocorrelação, sequências, Ljung-Box e estatísticas de razão de variância, cada uma com interpretação em linguagem clara. A aba APT ajusta uma regressão Fama-French de três fatores.

Testador de Eficiência

Testes empíricos de forma fraca — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT
US/global Yahoo symbol
Quick:
Escolha um ticker e clique em "Executar testes". O laboratório busca até 10 anos de preços diários e executa quatro testes formais de eficiência de forma fraca na série de retornos diários.
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Sobre este Lab

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

Metodologia

Todo Lab é baseado na matemática padrão de livros didáticos (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Cite esta ferramenta
Blockcircle Labs. (2026). Testador de Eficiência de Mercado. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
Não é conselho de investimento. As ferramentas são apenas para fins educacionais e de pesquisa.