Skip to main content
Lab · ฟรี

เครื่องคำนวณ CAPM

การถดถอยเบต้า ผลตอบแทนที่คาดหวัง และต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น — พร้อมอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสดและพรีเมียมตลาดในอดีตสำหรับทุกประเทศ

CAPM Calculator

Beta regression, expected return, and cost of equity

Run an OLS regression: . β captures how strongly the stock moves with the market. R² tells you what fraction of variance is systematic.

ตัวอย่างที่โหลดไว้ล่วงหน้า
แล็บที่เกี่ยวข้อง
Lab
Security Market Line
Plot the SML; find under and overpriced assets via Jensen's α.
Lab
Risk & Return Statistics
Compute E(r), σ², σ, Sharpe, skew, kurtosis from probabilistic or historical data.
Lab
Correlation Matrix
Visualize how assets co-move; quantify diversification benefit.
เกี่ยวกับ Lab นี้

The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.

วิธีการ

ทุก Lab ตั้งอยู่บนพื้นฐานคณิตศาสตร์ตำรามาตรฐาน (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin) Read the full methodology in the How It Works panel above.

อ้างอิงเครื่องมือนี้
Blockcircle Labs. (2026). เครื่องคำนวณ CAPM. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เครื่องมือมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น