Piyasa Etkinliği Testi

Herhangi bir hisseye resmi zayıf-form etkinlik testleri çalıştırın — otokorelasyon, seriler, Ljung-Box ve varyans-oranı istatistikleri, her biri sade bir İngilizce yorumla. APT sekmesi Fama-French üç faktörlü regresyon uydurur.

Etkinlik Test Edici

Ampirik zayıf form testleri — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT

Sembol

US/global Yahoo symbol

Dönem

Quick:

Bir sembol seçin ve "Testleri çalıştır"a tıklayın. Lab en fazla 10 yıllık günlük fiyatları çekip günlük getiri serisi üzerinde dört resmi zayıf form etkinlik testi çalıştırır.

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

Her Lab, standart ders kitabı matematiğine dayanır (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Loading