Trình trực quan hóa biên hiệu quả

Giải bài toán trung bình-phương sai Markowitz trên bất kỳ rổ 2-15 mã. Xem biên hiệu quả, MVP, danh mục tiếp tuyến và Đường thị trường vốn — tất cả từ dữ liệu thị trường trực tiếp.

Trực quan hóa Biên Hiệu quả

Tối ưu hóa trung bình-phương sai Markowitz với dữ liệu thị trường trực tiếp

Tài sản (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

Kỳ

Vị thế tối đa

Chỉ mua (không bán khống)Gồm tài sản phi rủi ro (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Mỗi Lab dựa trên toán học sách giáo khoa tiêu chuẩn (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Loading