Lab · Miễn phí
Danh mục hai tài sản
Trượt trọng số và tương quan; xem σ của danh mục di chuyển dọc theo biên hai tài sản. Minh họa đơn giản nhất tại sao đa dạng hóa hoạt động.
Trượt trọng số tài sản A. Quan sát độ lệch chuẩn danh mục di chuyển dọc theo biên hai tài sản. Tương quan thấp hơn → lợi ích đa dạng hóa lớn hơn.
Chọn 2 tài sản — kéo μ, σ, ρ trực tiếp
Tài sản A
Asset ticker search
Mix any combination — e.g. NVDA + BTC-USD + GLD + AGG. Type a ticker not in the list to add it as a custom asset.
Tài sản B
Asset ticker search
Mix any combination — e.g. NVDA + BTC-USD + GLD + AGG. Type a ticker not in the list to add it as a custom asset.
Tài sản A — S&P 500 (stocks)
Tài sản B — US 10y T-Note (bonds)
Trọng số MVP dạng đóng (w_A):10.47%
E[r_p]
7.60%
σ_p
11.42%
Sharpe (rf=0)
0.67
Biên hai tài sản hiện mọi hỗn hợp có trọng số của A và B. MVP (cam) là điểm duy nhất với σ nhỏ nhất. Tương quan thấp hơn đẩy đường cong sang trái — đó là lợi ích đa dạng hóa, "bữa trưa miễn phí" duy nhất trong tài chính.