单边下注
最简单的预测市场仓位是单边下注：在「事件 X 是否会在日期 Y 前发生？」上买入 YES。若事件发生，你每份合约收到 1 美元。若未发生，则失去本金。风险/回报十分直接，分析聚焦于单一的概率估计。
日历价差
一些预测市场平台会在同一事件上提供不同结算日期的合约。「X 是否会在 3 月前发生？」和「X 是否会在 6 月前发生？」可能同时存在。如果你相信 X 会发生，但要到 4 月或 5 月，你可以卖出 3 月合约（因为你相信它会作废而收取溢价），同时买入 6 月合约（你相信它会兑付）。
这种日历价差仓位在 X 于 3 月至 6 月之间发生时盈利。若 X 在 3 月前发生（你的 3 月空头亏损），或 X 根本不发生（你的 6 月多头作废），则亏损。其风险特征不同于简单的单边下注，因为你在表达的是对时机的看法，而不仅仅是事件是否会发生。
条件性仓位
另一种高级方法涉及相关合约。若你相信事件 A 会导致事件 B，你可以买入 B 合约同时卖出 A 合约，构建一个从条件关系中获利的仓位。例如，若你相信降息会使某项具体经济指标改善，你可以买入该指标合约并卖出降息合约，在降息发生且指标如你预期那样反应时盈利。
何时使用高级结构
当你对二元结果有明确看法并希望保持最大简洁时，适合单边下注。当你的观点与时机有关时，适合日历价差。当你的分析优势在于事件之间的关系而非事件本身时，适合条件性仓位。每种结构匹配不同类型的分析洞察，选择正确的结构可确保你的仓位准确反映你的观点。
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