Para cada registro de insider pasado seguimos el retorno futuro real a 7d / 30d / 90d / 1año y lo comparamos con el SPY en la misma ventana. Esta es la prueba de la ventaja: sin selección a conveniencia, cada registro puntuado se cuenta.
N presentaciones: 0 · Nocional: $0
Distribución de retornos
Cada registro puntuado como una observación. Cola derecha positiva = sesgo de alpha.
Aún no hay presentaciones puntuadas en esta ventana de filtro.
Desempeño por cohorte
Agrupa la muestra por cualquier dimensión y compara los retornos futuros medios.
Cohorte
N
7d avg
7d excess
30d avg
30d excess
90d avg
90d excess
365d avg
365d excess
Acierto 90 d
Aún no hay ninguna cohorte que coincida con la ventana del filtro.
Los retornos futuros se calculan a partir de los cierres diarios, usando como ancla el primer día de negociación en o después de la fecha de operación de cada registro. Retorno en exceso = retorno del registro menos SPY en la misma ventana. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
