Calculadora CAPM
Regresión beta, rendimiento esperado y costo de capital — con tasa libre de riesgo en vivo y prima histórica del mercado para cualquier país.
Calculadora CAPM
Ejecuta una regresión MCO: . β mide la sensibilidad del valor al mercado. R² indica la fracción de la varianza atribuible al riesgo sistemático.
The Capital Asset Pricing Model says a stock's expected return depends only on its sensitivity to the market (beta). Take the risk-free rate, then add a premium proportional to how much the stock co-moves with the broad index. Investors only get paid for systematic risk, because everything else can be diversified away.
Cada Lab se basa en matemáticas estándar de libros de texto (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.