フォワードリターン・アトリビューション
過去のすべてのインサイダー届出について、7日 / 30日 / 90日 / 1年時点の実際のフォワードリターンを追跡し、同一ウィンドウのSPYと比較します。これがエッジの証明です — チェリーピッキングなし、スコアリングされたすべての届出をカウントしています。
Nファイリング: 0 · 想定元本: $0
リターン分布
スコアリング済みの各届出を1つの観測値として表示。右裾が正 = アルファのスキュー。
このフィルター期間内にはスコア付けされたファイリングはまだありません。
コホート別パフォーマンス
任意の次元でサンプルをグループ化し、平均フォワードリターンを比較。
| コホート | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | 90d勝率 |
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| まだフィルターウィンドウに一致するコホートはありません。 | ||||||||||
フォワードリターンは、各届出の取引日以降最初の取引日を基準点として、日次終値から算出されます。超過リターン = 同一ウィンドウにおける届出リターン マイナス SPY。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。