効率的フロンティア・ビジュアライザ

2〜15銘柄の任意のバスケットでマルコビッツ平均分散問題を解きます。効率的フロンティア、MVP、接点ポートフォリオ、資本市場線をすべてライブ市場データから表示。

有効フロンティア可視化ツール

Markowitz の平均-分散最適化、ライブ市場データで

資産 (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

期間

最大ポジション

ロングのみ (ショートなし)リスクフリー資産を含める (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

すべてのラボは標準的な教科書の数学に基づいています（Bodie / Kane / Marcus、Fabozzi、Tandelilin）。 Read the full methodology in the How It Works panel above.

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