Visualizador da Fronteira Eficiente

Resolva o problema de média-variância de Markowitz em qualquer cesta de 2-15 tickers. Veja a fronteira eficiente, MVP, portfólio tangente e a Linha do Mercado de Capitais — tudo a partir de dados de mercado ao vivo.

Visualizador de Fronteira Eficiente

Otimização média-variância de Markowitz com dados de mercado ao vivo

Ativos (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

Período

Posição máx

Só comprado (sem vendido)Incluir ativo livre de risco (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Todo Lab é baseado na matemática padrão de livros didáticos (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.