Калькулятор цены облигаций и YTM

Практический инструмент для анализа инструментов с фиксированной доходностью. Простые буллет-облигации: решение по цене или доходности, плюс дюрация, выпуклость и ±б.п. шоковый анализ. Подключен к живым кривым суверенной доходности.

Калькулятор ценообразования облигаций и YTM

Plain-vanilla bullet-облигации. Решение по цене или доходности. Duration, convexity и анализ шоков ±bp.

Номинал ($)

Купонная ставка (%)

Срок до погашения (лет)

Рыночная доходность (%)

Частота

Цена облигации

Дюрация Маколея

лет (взвешено по денежным потокам)

Модифицированная дюрация

лет (чувствительность к цене)

Выпуклость

кривизна 2-го порядка

Кривая цена-доходность

Текущая: 6.00% → -

A bond is just a series of fixed cash flows. Its price is the present value of those cash flows, discounted at the right interest rate. Yield to maturity is the single discount rate that makes the present value of cash flows equal to the market price - the bond's IRR.

Каждая лаборатория основана на стандартной учебной математике (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.