Тестер эффективности рынка

Запустите формальные тесты слабой эффективности на любом тикере — автокорреляция, серии, Льюнг-Бокс и статистики дисперсионного отношения, каждая с понятной интерпретацией. Вкладка APT подгоняет трёхфакторную регрессию Фамы-Френча.

Тестер эффективности

Эмпирические тесты слабой формы — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT

Тикер

US/global Yahoo symbol

Период

Quick:

Выберите тикер и нажмите "Запустить тесты". Лаб скачивает до 10 лет дневных цен и проводит четыре формальных теста эффективности слабой формы на ряду дневных доходностей.

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

Каждая лаборатория основана на стандартной учебной математике (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.