ตัวสร้างภาพ Efficient Frontier

แก้ปัญหาความแปรปรวน-ค่าเฉลี่ยของ Markowitz บนตะกร้าใดก็ได้ของสัญลักษณ์ 2-15 ตัว ดู efficient frontier, MVP, พอร์ตโฟลิโอแทนเจนซี และเส้นตลาดทุน — ทั้งหมดจากข้อมูลตลาดสด

เครื่องมอง Efficient Frontier

การปรับให้เหมาะที่สุดแบบ Mean-Variance ของ Markowitz ด้วยข้อมูลตลาดสด

สินทรัพย์ (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

ช่วงเวลา

ตำแหน่งสูงสุด

Long อย่างเดียว (ไม่ short)รวมสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

ทุก Lab ตั้งอยู่บนพื้นฐานคณิตศาสตร์ตำรามาตรฐาน (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin) Read the full methodology in the How It Works panel above.