Visualizador de Frontera Eficiente

Resuelva el problema de media-varianza de Markowitz en cualquier cesta de 2-15 tickers. Vea la frontera eficiente, el MVP, el portafolio tangente y la Línea del Mercado de Capitales — todo con datos de mercado en vivo.

Visualizador de Frontera Eficiente

Optimización media-varianza de Markowitz con datos de mercado en vivo

Activos (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

Periodo

Posición máx

Solo largo (sin shorts)Incluir activo libre de riesgo (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Cada Lab se basa en matemáticas estándar de libros de texto (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

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Optimización media-varianza de Markowitz con datos de mercado en vivo

Activos (2-15)

?SPY

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?GLD

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5/15

Periodo

Posición máx

Solo largo (sin shorts)Incluir activo libre de riesgo (CML)

Cada Lab se basa en matemáticas estándar de libros de texto (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.