Atribusi Forward-Return
Untuk setiap filing insider terdahulu, kami melacak return ke depan aktual pada 7h / 30h / 90h / 1thn dan membandingkannya dengan SPY pada rentang yang sama. Inilah bukti edge - tanpa cherry-picking, setiap filing berskor diperhitungkan.
N filing: 0 · Nosional: $0
Distribusi return
Setiap filing berskor sebagai satu observasi. Ekor kanan positif = skew alpha.
Belum ada filing yang diskor dalam jendela filter ini.
Performa berdasarkan cohort
Kelompokkan sampel berdasarkan dimensi apa pun dan bandingkan rata-rata return ke depan.
| Kohort | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Win 90h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada kohort yang cocok dengan rentang filter. | ||||||||||
Return ke depan dihitung dari harga penutupan harian menggunakan hari perdagangan pertama pada atau setelah tanggal trade setiap filing sebagai jangkar. Excess return = return filing dikurangi SPY pada rentang yang sama. Kinerja masa lalu tidak mengindikasikan hasil di masa depan.