Untuk setiap filing insider terdahulu, kami melacak return ke depan aktual pada 7h / 30h / 90h / 1thn dan membandingkannya dengan SPY pada rentang yang sama. Inilah bukti edge - tanpa cherry-picking, setiap filing berskor diperhitungkan.
N filing: 0 · Nosional: $0
Distribusi return
Setiap filing berskor sebagai satu observasi. Ekor kanan positif = skew alpha.
Belum ada filing yang diskor dalam jendela filter ini.
Performa berdasarkan cohort
Kelompokkan sampel berdasarkan dimensi apa pun dan bandingkan rata-rata return ke depan.
Cohort
N
7d avg
7d excess
30d avg
30d excess
90d avg
90d excess
365d avg
365d excess
Win 90h
Belum ada kohort yang cocok dengan rentang filter.
Return ke depan dihitung dari harga penutupan harian menggunakan hari perdagangan pertama pada atau setelah tanggal trade setiap filing sebagai jangkar. Excess return = return filing dikurangi SPY pada rentang yang sama. Kinerja masa lalu tidak mengindikasikan hasil di masa depan.
