FRED 데이터베이스 안에는 약 80만 개의 데이터 시리즈가 있고, 트레이더 대부분은 그것을 한 번도 열어본 적이 없습니다. 이는 진정한 기회 손실인데, 그 시리즈 중 여러 개가 시장 전환을 일관되게 선행하는 방식으로 움직이기 때문입니다.
주의를 기울일 가치가 있는 것들은 몇 가지 카테고리로 나뉩니다. 신용 스프레드, 특히 ICE BofA US High Yield Option-Adjusted Spread (BAMLH0A0HY2)는 주식 매도세 전에 확대되는 경향이 있습니다. S&P가 고점 근처에 앉아 있는데 고수익 스프레드가 오르기 시작하면, 보통 표면 아래에서 무언가가 부서지고 있습니다. 선행 시간은 다양하지만, 신호는 여러 사이클에 걸쳐 일관됐습니다.
초기 실업수당 청구 건수는 또 하나의 저평가된 시리즈입니다. 4주 이동 평균은 노이즈를 부드럽게 하고, 지속적인 감소 후 상승 추세를 시작하면 노동 시장이 무너지고 있는 것입니다. 시장은 이를 천천히 가격에 반영하는 경향이 있어, 데이터는 가용하지만 아직 가격에 반영되지 않은 창을 만듭니다.
M2 통화 공급 증가율은 크립토에 특히 관련이 있습니다. Bitcoin은 일반적으로 몇 달의 지연을 두고 M2 전년 대비 변화와 강한 역사적 상관관계를 보였습니다. M2가 확장하고 있을 때, 위험 자산이 혜택을 받는 경향이 있습니다. 위축할 때, 압력은 결국 가격에 나타납니다.
10년물 빼기 2년물 Treasury 스프레드 (T10Y2Y)는 경기침체 신호로 충분한 주목을 받지만, 적은 사람들이 약간 더 나은 추적 기록을 가진 10년물 빼기 3개월물 스프레드 (T10Y3M)를 추적합니다. 둘 다 중요하지만, 두 번째가 역사적으로 더 신뢰할 수 있었습니다.
소비자 신용 데이터 (TOTALSL)는 가계가 얼마나 무리하고 있는지 보여줍니다. 회전 신용 성장이 가속되고 개인 저축률이 하락할 때, 소비자들은 지출을 유지하기 위해 빌리고 있습니다. 그것은 한동안 지속 가능하지만 영원하지 않으며, 역전은 시장 약세와 일치하는 경향이 있습니다.
실용적인 접근법은 어떤 단일 FRED 시리즈를 타이밍 도구로 사용하지 않는 것입니다. 대신, 여러 개를 복합 대시보드로 결합하세요. 여러 시리즈가 동시에 악화되면, 시장 하락의 확률이 의미 있게 증가합니다. 모두 안정적이거나 개선되고 있으면, 배경은 위험 선호 포지셔닝을 선호합니다.
FRED의 저평가된 기능 중 하나는 API 액세스입니다. 데이터를 프로그래매틱으로 가져와 자동 모니터링을 구축할 수 있습니다. 이를 수동으로 확인하기보다, 주요 시리즈가 중요한 임계값을 넘을 때 알림을 보내는 시스템을 설정하세요. 데이터는 무료입니다. 엣지는 실제로 일관되게 사용하는 데서 옵니다.
FRED 데이터가 변하는 시점과 시장이 반응하는 시점 사이의 지연이 기회가 사는 곳입니다. 그것은 수정 구슬은 아니지만, 대부분의 개인 참여자들이 완전히 무시하는 거시 환경을 평가하는 구조화된 방법입니다.