백테스트된 Sharpe Ratio가 거의 항상 너무 높은 이유

백테스트된 Sharpe 2.5는 라이브 트레이딩에서 거의 확실히 더 낮을 것입니다. 그 이유를 이해하면 현실적인 기대를 설정하고 과적합을 피하는 데 도움이 됩니다.