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시장 효율성 테스터

모든 티커에 대해 공식 약형 효율성 검정 실행—자기상관, 런, Ljung-Box, 분산비 통계 각각에 평이한 해석 첨부. APT 탭은 Fama-French 3요인 회귀를 적합.

효율성 검정기

약형 실증 검정 — runs, autocorrelation, Ljung-Box, variance ratio + APT
US/global Yahoo symbol
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티커를 선택하고 "검정 실행"을 클릭하십시오. 본 랩은 최대 10년의 일별 가격을 가져와 일별 수익률 시계열에 대해 네 가지 공식적인 약형 효율성 검정을 실행합니다.
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이 랩 소개

The Efficient Market Hypothesis says you can't predict tomorrow's price from today's information - returns should look random. We test this with three classic statistical tests: autocorrelation (do returns predict the next return?), runs test (are streaks of up/down days too long or too short?), and Lo-MacKinlay variance ratio (does volatility scale linearly with horizon?).

방법론

모든 랩은 표준 교과서 수학에 근거합니다 (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

이 도구 인용
Blockcircle Labs. (2026). 시장 효율성 테스터. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
투자 조언이 아닙니다. 도구는 교육 및 연구 목적으로만 사용됩니다.
시장 효율성 테스터 — Runs 검정, 자기상관, 분산비율 | Blockcircle