Aan de slag
Skip to main content
Lab · Gratis

Efficient frontier-visualizer

Los het mean-variance-probleem van Markowitz op voor elk mandje van 2-15 tickers. Bekijk de efficient frontier, het MVP, de tangentieportefeuille en de Capital Market Line, allemaal berekend op live marktdata.

Efficient Frontier-visualizer

Mean-variance-optimalisatie volgens Markowitz met live marktdata
Assets (2-15)
?SPY
?AGG
?GLD
?VEU
?BTC-USD
5/15
Asset ticker search
Periode
Gerelateerde labs
Lab
Two-Asset Portfolio
Sliders for weights and correlation; see how σ shifts.
Lab
Asset Allocation Wizard
Example allocations for five risk levels, plus an indicative 10-year path.
Lab
Risk & Return Statistics
Compute E(r), σ², σ, Sharpe, skew, kurtosis from probabilistic or historical data.
Over dit lab

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Methodologie

Elk lab is gebaseerd op standaard studieboekwiskunde (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.

Citeer deze tool
Blockcircle Labs. (2026). Efficient frontier-visualizer. Retrieved from https://blockcircle.com/labs
Geen beleggingsadvies. De tools zijn uitsluitend bedoeld voor educatie en onderzoek.
Gratis Efficient Frontier-visualizer - Mean-variance-optimalisatie volgens Markowitz | Blockcircle