Визуализатор эффективной границы

Решите задачу Марковица о среднем-дисперсии для любой корзины из 2-15 тикеров. Увидите эффективную границу, MVP, касательный портфель и линию рынка капитала — всё на основе живых рыночных данных.

Efficient Frontier Visualizer

Markowitz mean-variance optimization with live market data

Assets (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

Period

Max position

Long only (no shorts)Include risk-free asset (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Каждая лаборатория основана на стандартной учебной математике (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.