Визуализатор эффективной границы

Решите задачу Марковица о среднем-дисперсии для любой корзины из 2-15 тикеров. Увидите эффективную границу, MVP, касательный портфель и линию рынка капитала — всё на основе живых рыночных данных.

Визуализатор эффективной границы

Оптимизация Марковица среднее-дисперсия с живыми рыночными данными

Активы (2-15)

?SPY

?AGG

?GLD

?VEU

?BTC-USD

5/15

Период

Макс позиция

Только длинные (без шортов)Включить безрисковый актив (CML)

Markowitz showed that for any given level of risk, exactly one portfolio offers the highest expected return. The set of all such portfolios forms the efficient frontier - a curve in σ vs. E(r) space. Every rational investor should hold a portfolio ON the frontier, never below it. The exact point you choose depends on your risk tolerance.

Каждая лаборатория основана на стандартной учебной математике (Bodie / Kane / Marcus, Fabozzi, Tandelilin). Read the full methodology in the How It Works panel above.